Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων με το Matlab

Σε αυτό το μοναδικό βιβλίο παρουσιάζεται συνοπτικά ένα συνεκτικό πλαίσιο αναγνώρισης – και κυρίως μέτρησης – αγοραίων και πιστωτικών κινδύνων._x000D_
_x000D_
Όλοι οι υπολογισμοί που περιγράφονται σε θεωρητικό επίπεδο, όσο απλοί ή περίπλοκοι και αν είναι, υλοποιούνται στο Matlab μέσα από ένα μεγάλο πλήθος παραδειγμάτων. _x000D_
_x000D_
Το βιβλίο απευθύνεται σε τελειόφοιτους τμημάτων ΑΕΙ και ΑΤΕΙ με χρηματοοικονομική κατεύθυνση, μεταπτυχιακούς φοιτητές και ερευνητές, καθώς και σε επαγγελματίες της αγοράς με αντικείμενο τη διαχείριση κινδύνου, οι οποίοι θέλουν να ενημερωθούν για τις νέες εξελίξεις ή να ανανεώσουν τις γνώσεις τους._x000D_
_x000D_
Στα περιεχόμενα του βιβλίου περιλαμβάνονται:_x000D_
– Το σύγχρονο πλαίσιο της διαχείρισης κινδύνου_x000D_
– Στατιστικό υπόβαθρο_x000D_
– Μοντελοποίηση χρηματοοικονομικών τιμών και αποδόσεων_x000D_
– Αξία σε κίνδυνο – VaR_x000D_
– Οριακή και επαυξητική VaR_x000D_
– H εκτίμηση της VaR όταν οι διακυμάνσεις και οι συσχετίσεις είναι συναρτήσεις του χρόνου _x000D_
– Η μεθοδολογία εκτίμησης αγοραίων κινδύνων με την VaR_x000D_
– Μη γραμμικές αποδόσεις _x000D_
– Ιστορική προσομοίωση και προσομοίωση Monte Carlo_x000D_
– Πιστωτικοί κίνδυνοι_x000D_
– Οι βασικές λειτουργίες του Matlab_x000D_